Wie Sie die Griechen für Ihr Optionen trading erfolgreich nutzen

What genau das treibt den Preis für jede Option, die Sie handeln? Wie kann man die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Option der Wahl läuft in das Geld? Wie Ablauf der Option Ansätze, welche Auswirkungen diese auf die Option Wert? Für alle Optionen, Trader, dies sind nur einige der Faktoren, die Sie benötigen, zu jonglieren, um kostspielige trading Fehler.

Glücklicherweise, Hilfe ist schon zur Hand in Form von Was sind zusammenfassend als „die Griechen“. Diese sind mathematische Modelle, können Sie vorhersagen, wie sich der Preis einer Option ist, die wahrscheinlich von der Freisetzung betroffen werden durch bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen. Für eine Anfängerhändler Kennenlernen deiner Griechen ist ein wichtiger Teil ihrer Lernkurve: Es macht es weniger wahrscheinlich, dass Sie auf ein verlegtes Ahnung und führt zu besseren Entscheidungen über, wenn – und – wenn sie ihren Handel zu machen.

Was sind die Griechen?

Trading ist wie die Experten von binaerbroker.net aufzeigen keine exakte Wissenschaft. Es wird nie zu einem mathematischen Modell, genau vorherzusagen, um die Bewegung einer Option Preis – oder auch des Basiswerts – über einen bestimmten Zeitraum. Aber was wir tun können, ist der Blick auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Dann können wir mit diesem Build ein Bild von dem, was wahrscheinlich ist, oder zu erwarten, in der Zukunft passieren: Wir können sagen, in anderen Worten, wenn X auftritt, die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Möglichkeit, die Preis werden

die meisten Handelsmodellen Y sind benannt nach Buchstaben im griechischen Alphabet (also, „die Griechen“). Nun betrachten wir die wichtigsten wiederum und aufzeigen, wie sie von den Händlern zu arbeiten…

Delta: Die Wirkung von Bewegung im Basiswert Preis

offensichtlich, der Preis des Basiswerts ist stets ein wichtiger Einflussnehmer auf den Preis einer Option. Delta misst, wie weit die Option wird der Preis voraussichtlich ändern Pro-$1-Änderung im Preis des Basiswerts.

Für einen Anruf, der Delta Bereich ist 0 zu 1. Für einen, der Bereich ist 0 bis -1. Wie eine Call Option fährt in das Geld, die näher an 1 Das Delta wird. Ebenso wird die weitere In-the-money Eine Verkaufsoption wird das Delta näher auf -1. At-the-money Call Optionen haben tendenziell eine Delta an oder um .50, während at-the-money Optionen haben in der Regel eine Delta an oder um -.50.

Delta kann auch übersetzt werden in Prozenten: d.h. ein Delta von 0,60 zeigt an, dass die Option hat eine statistische Wahrscheinlichkeit von rund 60% Wahrscheinlichkeit des Seins in das Geld zum Zeitpunkt der Option verfällt.

Diese griechische können deshalb geben Ihnen nützliche Hinweise, wie die Option Position erhöhen oder erniedrigen können in Reaktion auf Änderungen in den zugrunde liegenden Vermögenswerten.
Gamma: ‚Delta Risiko‘ oder mit ‚Beschleunigung‘

Gamma ist die Rate, mit der Delta wird voraussichtlich ändern, basierend auf einer $1 Wechsel in den Aktienkurs. Delta ist nur genau zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt; es ist ständig ändern, da der Preis des Basiswertes steigt oder sinkt. Eine Option ist Gamma Tarif ist somit ein Maß für die Änderungsgeschwindigkeit von Delta.
Theta: Die Wirkung der Zeit

Theta misst die Auswirkungen auf den Preis für eine 1-tägige Abnahme in einer Option die Zeit bis zum Ablauf. Alle Optionen leck Wert wie das Ablaufdatum nähert. Dieses Mal jedoch-Wert Erosion ist nicht linear in der Natur, und der Zweck des Theta ist die Demonstration der Auswirkungen auf spezifische Optionen.

Theta ist stets als eine negative Zahl ausgedrückt und Sie werden feststellen, dass das Verfallsdatum kommt näher, die Rate der Wert Decay auch erhöht. Wenn Sie auswählen, welche Optionen für den Handel, sie neigen zu finden, dass diese Optionen mit einem far-out Ablauf Daten haben eine langsamere Rate des Zerfalls – aber mehr Delta gefahren.
Vega: Messung der Wirkung von Volatilität

Die Volatilität (d. h. der Betrag der Fluktuation im Preis ) des Basiswertes oder Index ist ein wichtiger Einflussfaktor auf den Preis einer Option. Händler benötigen zum Faktor in der Volatilität des Basiswertes Merkmale und zu bewerten, wie sich die Volatilität wird erwartet, um die Option zu ändern Preis im Laufe der Zeit. Dieses ist, wo Vega kommt: Ein Maß für die erwartete Änderung der Preis einer Option auf eine 1-Prozentpunkte Anstieg der Volatilität.

Es gibt keine festgelegte Wertebereich für Vega, obwohl die Position wird immer positiv für Calls und Puts, während kurze Optionen wird eine negative Vega. Volatilität tendenziell in einem rückläufigen Markt, und es ist wichtig zu prüfen, das Vega für einen Anhaltspunkt dafür, wie Veränderungen in der Volatilität voraussichtlich Auswirkungen auf den Wert der Option. Unser Tipp: Testen Sie das Ganze mit IQ Qoption (www.binaerbroker.net/iqoption-erfahrungen) oder 365Trading >(Ihr unsere Erfahrungen lesen)